Dzień Walki z Depresją został ustanowiony w 2001 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Inicjatywa ta była odpowiedzią na rosnące uznanie depresji za istotny problem zdrowotny, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według WHO, do roku 2030 depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.
Głównym celem tego dnia jest szerzenie wiedzy na temat depresji, która dotyka miliony ludzi na całym świecie. Wydarzenie to ma na celu zmianę postaw społecznych, rozwijanie empatii oraz zmniejszanie stygmatyzacji, która często powstrzymuje ludzi przed szukaniem pomocy. Ważnym aspektem jest także zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat depresji jako bardzo poważnej choroby psychicznej.